Что нужно искать и как. Какие ситуации первостепенные для рассмотрения, какие вторичные.

среда, февраля 1, 2017
Автор: 
DayTraderClub

Существует такое замечательное правило Паретто, которое гласит, что 20% усилий дают 80% результата и наоборот. Оно применимо все всех сферам, а в трейдинге особенно.

Сейчас мы с вами разберем частные случаи из стратегии "Торговля от уровней", которые как показывает опыт и практика, срабатывают лучше всего. Важно, чтобы в процессе торговли вы сами находили закономерности, которые дают бОльший выхлоп. В этой статье мы с вами поделимся нашими наблюдениями, которые послужат примером и помогут сделать первые шаги.

1. Торговля акций со средним объемом от 2 миллионов.

Отобрать такие акции мы можем на сайте finviz.com

  • В поле Price установим значение: Over 10$.
  • В поле Average True Range: Over 0.5
  • В поле Average Volume: Over 2M.
  • В поле Country: USA.

По стратегии минимальный порог по объему для акций это 500К. Если мы поднимем это ограничение до это уменьшит список акций, зато это убережет нас от лишних проскальзываний, плюс, как правило, эти акций более плавные (без длинных теней на свечах графика). Старайтесь торговать именно эти акции. И только если не находите интересных ситуаций расширяйте параметры отбора по объему до или 500К.

2. В первую очередь обращайте внимание на акции с повышенным объемом.

Повышенный объем мы смотрим по показателю относительного объема (на картинках ниже показатель VolPlay), который рассчитывается как текущий проторгованный объем разделить на среднедневной объем.

Если у акции этот показательно больше 1 или больше, чем этот показатель у SPY в этот момент, мы отмечает, что у акции повышенный объем.

Повышенный объем нам дает увеличенный потенциал хода (такие акции обычно делают движения больше обычных), наличие крупных игроков (дает нам дополнительную уверенность, что акции не будет повторять движения переменчевого рынка).

Примеры сделок:

Показатель VolPlay: 3.5, на дневном графике видим объем сильно больше среднего, в акции явно повышенный объем.

Показатель VolPlay: 9.7

Показатель VolPlay: 9.7

3. Торгуйте по тренду.

Торговля в сторону тренда дает вам ряд преимуществ, которыми вы как трейдер должны пользоваться. Торговлю против тренда можно сравнить с картинкой ниже:

Не стоит пытаться лишний раз доказывать, что вы умнее рынка, надеяться, что тренд развернется. Если вы новичок и отчетливо не понимаете, что делаете, просто придерживайтесь этого правила. Примеры сделок по тренду:

Тренд вниз, практически все входы по стратегии здесь дают прибыль.

Аналогичная ситуация, только тренд вверх.

4. Торгуйте акции со спредом до 3 центов.

А еще лучше 1-2 цента.

Посмотреть спред вы можете в стакане (окне Level II своего терминала) - разница между лучшим bid и offer. Всегда смотрите спред. Если он больше 3 центов просто пропускайте такую акцию. Объяснение здесь простое, если вы вошли в акцию, например, со спредом 5 центов, ваш убыток сразу же составляет 5$ на 100 акций, то же самое и на выход с акции.

5. "Слабые" акции торгуйте в шорт(продавайте), "сильный" в лонг(покупайте).

Смотрите за корреляцией акции с рынком (график SPY). Если SPY растет и акция падает, значит такая акция "слабая". Это значит, что ее продают, и когда рынок развернется, такую акцию, как правило, еще сильнее потянет вниз, что даст нам дополнительные шансы на успешную сделку.

Если SPY падает и акция растет, такая акция "сильная". Это значит, что ее покупают, и когда рынок развернется, такую акцию, как правило, еще сильнее потянет вверх.

Наблюдайте и ищите моменты, когда рынок и акция идут в разные стороны. Это как в случае с повышенным объемом, подсказывает нам о наличии крупного игрока. Далее смотрите, если акция показывает "слабость" (на всем участке графика или ее частях) продавайте, "сильную" акцию - покупайте.

6. Ищите сделки с хорошим потенциалом для прибыли.

Соотношение риск/прибыль должно быть 1к4 и чем выше тем лучше. Рассмотрим примеры:

Один из вариантов определения потенциала прибыли это смотреть на ближайшие локальные минимумы или максимумы. Если мы видим такие на расстоянии, которые не вписывается в правило 1к4, такие сделки пропускаем.

Еще один способ для оценка потенциала это сравнение текущего положение акции с ее средним АТR. Если акции практически прошла весь свой ATR и в ней нет топлива для дальнейшего движения (повышенного объема), такие сделки также пропускаем.

7. Не торгуйте акции с аномальными всплесками.

Если вы увидели такую ситуацию внутри торговой сессии, пропускайте такую акции и не торгуйте ее еще как минимум неделю. Потому что есть вероятность повтора такой ситуации и если вы окажитесь не на правильной стороне, вашего депозита может не стать в один момент.

8. Не торгуйте в первые полтора часа после открытия рынка и последние полтора часа перед закрытием.

В это время в основном совершают сделки крупные игроки, рынок очень динамичен и волатилен. Это не означает, что в это время и вовсе нельзя торговать. Можно! Но в рамках нашей стратегии "Торговля от уровней", мы это время исключаем, так как рынок ведет себя не совсем так, как нужно нам, чтобы была возможность войти в сделку с маленьким риском.

Движения в это время сильные и волатильные.

Свечи обычно имеют большие тени, что приводит к частому выбиванию по стопам.

9. Входите от образовавшийся консолидации после пробоя круглого уровня .00.

Консолидации или база - это длительное нахождение цена (4 свечи и больше возле какого-то уровня). Это один из паттернов в стратегии "Торговля от уровней":

Цена пробивает круглый уровень 78$ далее возвращается обратно к этому уровню, тестирует его и образует консолидацию.

Такая же сделка. Уровень 83$.

Такая же сделка. Уровень 94$.

Иногда цена пробивает уровень, далеко от него не уходит, образует консолидацию сразу под или на ним. Это также наша ситуация.

В этой статье мы с вами поделились рекомендациями и наблюдениями, которые лучше всего срабатывают у нас.

Берите себе на вооружение и пользуйтесь. Удачных сделок!