Детальный разбор стратегии "Торговля от уровней".

среда, января 4, 2017
Автор: 
DayTraderClub

Схематически стратегия «Торговля от уровней» выглядит следующим образом.

Разберем каждый элемент более подробно.

  1. В акции повышенный объем. Это значит, что мы отбираем только те акции, в которых показатель VolPlay (отношение текущего проторгованного объема к среднедневному) не меньше, чем в этот же момент по SPY.

  2. Тренд – это движение акции в определённом направлении вверх или вниз. Не зря есть поговорка «Trend is your frend», ведь торгуя по тренду вы увеличиваете свои шансы на успех.

    И мы будем торговать по тренду, но к этому еще добавляется условие, чтобы цена рисовала следующий график внутри дня:

    Пример:

  3. Спред по акции должен быть не больше 3 центов. Спред - это разница между ценой, по которой вам готовы продать акции, и ценой, по которой готовы купить. Проиллюстрируем это на рисунке:
  4. Соотношение риск/прибыль у нас должно быть не меньше чем 1к4. Если мы вошли в позицию со стопом 7 центов, то мы должны убедится в том, что как минимум движению цены в 28 центов в нашем направлении ничего не препятствует.
  5. Все акции разные, есть более быстрые и которые много ходят, есть медленные и которые стоят на месте. ATR – это величина, которая показывает сколько в среднем ходит акция за день, то есть разница между самой дешевой ценой внутри дня и самой дорогой. Из практики оптимальным значением для взятия прибыли является значение 1/3 ATR. Если акции ходит меньше чем 50-60 центов в день, мы такие для торговли не рассматриваем.
  6. Правильно устанавливать стопы там, куда цена скорее всего не пойдет. Если мы видим, что до такого места больше, чем 10 центов+спред, мы такие входы пропускаем, либо дожидаемся цены, где это условие будет соблюдено.
  7. На американском фондовом рынке, как правило, крупные игроки набирают и сбрасывают в позиции в первых и последних полтора часа торговой сессии. Так как наша стратегия основана на отбитиях от уровня, мы должно избегать ситуаций, когда цена безоткатно идет в одном направлении. Лучше всего для этого подходит время с 11:00 до 14:00 по Нью-Йорку.
  8. Чтобы еще улучшить наши шансы, вводится условие входить в позицию только от круглых уровней, напр.5, 7, 29, 41 долл. Точек для входа будет меньше, но они будут более надежные. С ростом вашего профессионализма можна добавлять входы от любой цены.
  9. Точкой входа является 4-й или 5-й бар проторговки на одном уровне. Проторговка или база это идущие подряд свечи, которые верхними или нижними кончиками свечей упираются в один уровень. Допускается пробитие кончиками свечей линию уровня на величину до 3 центов.

    Если проторговка лежит на уровне, который видно на большом временном интервале (дневной, часовой) это усиливает нашу точку входа.

В этой статье мы разобрали общую картину стратегии "Торговля от уровней" и все ёё взаимодействующие узлы.