Как рассчитать размер позиции?

суббота, января 21, 2017
Автор: 
DayTraderClub

В этой статье мы покажем, как нужно рассчитывать параметры сделки.

Например, ваш депозит составляет 2000$. Со стандартным плечем 1к20 это означает, что ваш капитал для совершения сделок (BP) составляет 40 000$. Теперь предположим, что вы нашли точку входа и вам нужно рассчитать параметры для сделки, такие как размер стоп лосса, тейк профита в центах и количество акций. Припустим также, что в соответствии с вашей сисемой риск-менеджмента, вы рискуете не более 3% процентов от капитала(в нашем случаи это 60$).  Рассмотрим разные примеры:

1) Акция TWTR, цена по которой планируем входить 16.00$. 

Минимальное изменение цены 1цент для одного лота в деньгах составляет 1$.

По свечному графику вы видите, что можете спрятать свой стоп лосс, если установите его в размере 7центов. Если ваш риск на сделку 60$, тогда количество акций для входа рассчитывается так 60$/7центов = 8,5 округляем до 8лотов или 800акций. Чтобы купить 800акций нам понадобится 800*16$=12 800$. Это меньше, чем наши 40 000$, поэтому мы можем совершить такую сделку.

Если вы хотите купить акций Твитера на все BP 40.000$/16=2500акций, тогда вам стоить поставить стоп лосс в размере 60$/25 = 2,4 округляем до 2центов. То есть, при размере позиции в 2500акций ваш стоп лосс не должен быть больше 2центов. Это учебный пример, в реальности с таким объемом и рисками входить не стоит.

2) Акция AAPL, цена по которой планируем входить 120.00$. 

Вы рассчитали, что стоп лос должен быть не более 10центов. Каким объемом мы можем войти?

60$/10центов = 600акций. Проверим хватит ли нам для этого нашего BP: 600*120$ = 72 000$. Это больше, чем наши 40 000$. Тогда сколько мы вообщем можем купить акций компании Apple? 40 000$/120$ = 333 округляем до 300акций. 

То есть в данной ситуации мы можем войти в позицию только размером в 300акций. При этом мы можем можем оставить стоп лосс в рамере 10центов и тогда можем потерять максимум 30$ или может увиличить размер стоп-лосса до 20центов. Это даст нам дополнительную страховку и при этом мы помещаемся в наши риски 60$.

Главное, чтобы вы поняли логику, а далее уже в соответствии с критериями вашей стретегии вы можете проводить такие расчеты для ваших сделок.


Также обратите внимание, что в акциях между ценой, по которой вы можете прямо сейчас купить(ask) и продать(bid), есть разница, так называемый спред.

То есть, если спред по акции, например, 1 цент и вы не хотите потерять в сделке больше 10центов, тогда стоп-заявку нужно размещать от цены входа на расстояние: размер стопа - спред. В данном случаи, на расстоянии не 10центов от цены входа, а 10центов - 1цент спред = 9центов. Учитывайте этот момент и не забывайте.