Какие фильтры используются в стратегии торговля от уровней и что они обозначают.

пятница, января 27, 2017
Автор: 
DayTraderClub

В стратегии "Торговля от уровней", одной из ее составляющих, является поиск и отбор бумаг для торговли. Для этого мы будет использовать специализированные сервисы, а также программые фильтры в графических платформах AT_OM и ThinkOrSwim.

В первую очередь на сайте finviz.com отберем бумаги, которые нам подходят для торговли внутри дня:

  1. Перейдем на во вкладку Screener.
  2. Перейдем во вкладку All.
  • В поле Price установим значение: Over 10$.
  • В поле Average True Range: Over 0.5
  • В поле Average Volume: Over 500K.
  • В поле Country: USA.

Появившиеся акции мы будем использовать в нашей торговле. Как мы видим их более 1000, что достаточно много. Далее покажем, как из этого количества акций отбирать те, которые для нас будет самые интересные.

Способ 1. Сайт finviz.com.

Устанавливаем параметры, как в примере выше, и используем дополнительный фильтр поле Signal, указанное стрелочкой.

Будем использовать только те фильтры, которые подчеркнутые, а именно Top Gainers, Top Losers, New High, New Low, Most Volatile, Unusual Volume.

На полученные таким способом бумаги, мы будем смотреть в первую очередь, так как они представляются для нас самыми интересными и перспективными для сделок.

Способ 2. С помощью сайта stock-watcher.com.

Переходим во вкладку Скринер.

  • В поле Price устанавливаем от 10$ до 100$.
  • В поле Сhange$: Up 1$ а также Down 1$.
  • В поле Average vol.: 500K.
  • В поле ATR: Over 0.5
  • В поле Country: USA.

Далее переходим во вкладку Сигналы:

  • В поле Ценовые уровни устанавливаем значение 00центов. 
  • В поле Точность уровня: не более 3 центов.

Этот фильтр будет нам отбирать сразу все бумаги, которые выросли или упали более чем на 1$ (они волатильные) и находятся на круглях уровнях. Единственный минус такого фильтра это то, что его нужно каждый раз обновлять.

Способ 3. Автоматические фильтры в графических платформах.

В основном мы будем пользоваться ими, так как они будут делать за нас всю работу: находить самостоятельно из всего списка акций те, в которых "созрела" точка входа по нашей стратегии "Торговля от уровней". При этом эти фильтры в каждый момеент времени обновляются сами и всегда показываем актуальную информацию. Нам остается только посмотреть и принять решение о входе. Очень удобно.

В платформе AT_OM такой фильтр выглядит следующим образом

В платформе ThinOrSwim:

Какие настройки для автоматических фильтров мы используем:

  1. Фильтр My: показывает базы в бумагах, отобранные способом 1 и способом 2.
  2. Фильтр Long(Short): показывает базы по бумагам: средний объем больше 500К, цена от 10$ до 100$, относительный объем >0.8, цена изменилась на более чем 30 центов.
  3. Фильтр ATR: показывает базы по бумагам:  средний объем больше 500К, цена от 1$ до 100$, ATR больше 75 центов.

Этих трех фильтров достаточно, чтобы "промониторить" и отследить все интересные ситуации на рынке и получить качественные сделки.

Как именно настроить эти фильтры и какой программный код нужно написать, это разберем уже более подробно на курсе "Торговля от уровней". Здесь мы вас познакомили с тем, как обираются бумаги по стратегии и по каким фильтрам.