Профессиональное исполнение ордеров по стратегии торговля от уровней.

четверг, января 26, 2017
Автор: 
DayTraderClub

Как мы писали в статье об изменениях и тенденциях стратегии торговля от уровней, сейчас мы столкнули с ситуацией, когда больших видимых лимитных покупателей или продавцов на рынке уже нету. Все процессы алгоритмизированы и набор позиции большие игроки совершают с помощью роботов и в ценовом диапазоне. Ваши стоп заявки для них это "как пища для кита".

Как вы можете входить в позицию? Напр, по стратегии вы нашли небольшую проторговку (базу) над или под уровнем и решаете совершить сделку.  

Вы можете поставить лимитный ордер на вход и, если его заберут, дальше просто наблюдать выбьют вас по стоп-лосу или вы возьмете прибыль. Такой способ имеет место быть, он простой, подходит для новичков, но не столь эффективен.

Сейчас покажем вам другой, более профессиональный способ входа в позицию. Со временем вы должны прийти именно к этому способу.

Он основан на том, чтобы "щупать" рынок и получать постоянно реальную практическую информацию о том, что сейчас происходит. Рынок - это то, что происходит именно сейчас. Если вы смотрите только график, то вы анализируете устаревшую информацию, которая находится в прошлом. Намного эффективнее уметь понимать, что происходит в текущем моменте.

Итак, как мы уже говорили, вы можете просто поставить лимитную заявку и наблюдать за развитием событий, а можете бросать ордера в рынок с целью не войти в рынок, а чтобы для себя сделать вывод о наличии сейчас покупателя или продавца.

Как это выглядит?

Вы выставляете лимитные заявки выше и ниже цены bid и ask на различные ECN и смотрите как они исполняются, как на них реагирует рынок.

Каждая ECN имеет свои особенности: есть более агрессивные (исполняются в первую очередь), есть более ликвидные и т.д. В зависимости от того, как и по каким ECN вас забирают, вы делаете вывод, что сейчас происходит. Например, вы ведите, что по агрессивной ECN BYX по цене ask вас забирают в первую очередь, чем по цене bid и такая тенденция сохраняется на протяжении некоторого времени. К тому же цена не спешит особо забирать ваши лимитки ниже цены bid. Все это говорит о том, что в текущем месте на графике присутствует покупатель и что цена скорее всего в ближайшее время перепишет свой локальный максимум.

Есть тестовые заходы, а есть центральная позиция.

С помощью тестовых входов и выходов вы щупаете рынок, чтобы понять, что на самом деле стоит за текущей лентой и стаканом. Когда такое тестирование подтверждает идею сделки по стратегии, вы набираете центральную позицию и держите ее до получения прибыли.

Как вы можете понять, такой подход дает более надежные и точные сделки, так как решение об их исполнении вы приняли на основе реальной информации, а не на личных догадках и надеждах. Иногда серия тестовых входов и выходов даст вам небольшой убыток, иногда наоборот плюс(войдя и выйди лимитной заявкой ваши расходы околонулевые, а для акций дешевле 60$ вы даже остаетесь в плюсе, подробнее здесь). Благодаря комиссии в 4 цента, которая дает наша компания, такой подход стает возможным, иначе расходы на комиссию будут слишком большими. Такая плата за тестирование себя с лихвой оправдывает. А со временем вы еще научитесь даже немного зарабатывать на таких тестовых входах. Комиссия 4цента это та комиссия, которая позволяет получать актуальную информацию с рынка и дает вам самое главное - уверенность в своих действиях, так как вы понимаете, какая расстановка сил сейчас на рынке.

Скорее всего, на этом этапе у вас возникло много вопросов, как именно нужно тестировать рынок, какие ECN использовать. В рамках одной статьи все тонкости и нюансы рассказать не получится. Это можно понять и закрепить только на практике, которая у нас будет на курсе "Торговля от уровней". А здесь мы вам показали разницу между тем, как набирают свою позицию и совершают сделки профи и новички.